参考

[1]张碧晗.抑郁症脑磁图的多尺度排列熵与符号转移熵的研究[D].江苏:南京邮电大学,2018.

优势

排列熵对于复杂系统的动力学突变有着较好的检测

算法流程

  • 相空间重构，相当于对时序序列进行窗口扩增，比如设置窗口为6，对各个时间再向后取6个时间点的值，得到一个长度为7的重构分量；以此类推原本一维的时间序列就可以通过扩增变成二维的
  • 对每一条重构序列，按照元素值的大小排序，原本的元素顺序被打乱，对排序后的序列映射到排序前各个元素的下标值，得到一组位置索引序列
  • 计算每一种索引序列出现的概率，就可以对这组位置索引序列求熵，即可得到时序序列的排列熵

图片说明
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所以说，对于时序序列截出来的一组窗口序列，只要各个窗口中的元素相对大小关系保持的越一致，那么熵就会越小，一旦相对关系突变越多，那么熵就会越大复杂度就会越高。