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基础知识

  • 误差ε^(i)是独立并且具有相同的分布,并且服从均值为0方差为θ2的高斯分布

  • 独立:张三和李四一起来贷款,他俩没关系

  • 同分布:他俩都来得是我们假定的这家银行

  • 高斯分布:银行可能会多给,也可能会少给,但是绝大多数情况下这个浮动不会太大,极小情况下浮动会比较大,符合正常情况

高斯分布

蓝点是薪资

用线连起来，距离越长，误差越大。

误差是服从高斯分布的

预测值与误差：

由于误差服从高斯分布：

将（1）式带入（2）式得到：

似然函数（累乘）：

解释：什么样的参数跟我们的数据组合后刚好是真实值

对数似然：

解释：乘法难解，假发就容易了，对数里面乘法可以转换成加法
展开化简：

目标：让似然函数（对数变换后也一样）越大越好


（这就是最小二乘法）

目标函数：

求偏导：

偏导等于0：

代码

未知数是w
y是一个矩阵
x也是一个矩阵

y = wx

想办法让x变成单位矩阵就求出来了w
x如果是长方形矩阵
怎么变成方阵？
先转置



求解w和b

import numpy as np

X = np.array([[4000,25],
             [8000,30]])
y = np.array([[20000],
             [70000]])

from sklearn.linear_model import LinearRegression

#fit_intercept 需不需要截距=偏置项=误差
lrg = LinearRegression(fit_intercept=False).fit(X,y)

#获取 系数 和 误差
lrg.coef_,lrg.intercept_


#检验
np.dot(X, lrg.coef_.T)


#换成5个样本，验算一下
NX = np.array([[4000,25],
             [8000,30],
             [5000,28],
             [7500,33],
             [12000,40]])

np.dot(NX, lrg.coef_.T)#最后三个有很大的误差

3个样本

X = np.array([[4000,25],
             [8000,30],
             [5000,28]])
y = np.array([[20000],
             [70000],
             [35000]])

#fit_intercept 需不需要截距=偏置项=误差
lrg = LinearRegression(fit_intercept=False).fit(X,y)

#获取 系数 和 误差
lrg.coef_,lrg.intercept_


np.dot(X,lrg.coef_.T)

5个样本

X = np.array([[4000,25],
             [8000,30],
             [5000,28],
             [7500,33],
             [12000,40]])
y = np.array([[20000],
             [70000],
             [35000],
             [50000],
             [85000]])

#fit_intercept 需不需要截距=偏置项=误差
lrg = LinearRegression(fit_intercept=False).fit(X,y)

#获取 系数 和 误差
lrg.coef_,lrg.intercept_


#loss
res = np.dot(X,lrg.coef_.T)
res


res - y